La forza del Daily Pivot point

[paolosurf72]

Salve,
durante le festività , mi sono dedicato per curiosità ad analizzare un dinamica giornaliera del prezzo , tutto è partito da banali curiosità...le cd " pippe mentali natalizie...." :-)
tutti sappiamo che i pivot point soggiornano nei grafici di quasi il 100% dei trader... anche di quelli che non li utilizzano...
quindi (su EURUSD) :

"quali sono le probabilità che il prezzo durante la giornata tocchi il Daily pivot point?"
Risposta : dal 1 Marzo 2013 ad oggi, cioè in 22 mesi il prezzo ha toccato circa l'86 % delle volte il pivotpoint giornaliero

se nel giorno X il prezzo non tocca il pivotpoint quante probabilità vi sono che il prezzo lo tocchi il giorno dopo?
Risposta : in 22 mesi è accaduto soltanto 3 volte che il prezzo non toccasse per 2gg consecutivi il pivot point

quali sono le probabilità che il prezzo non tocchi il suo Daily pivot point per 3gg consecutivi??
Risposta : in 22 mesi non è mai accaduto!! 100%!!!

Cosi ho iniziato, ha testare manualmente una semplice strategia, che seguisse queste regole

1) ogni giorno , alle 00.00 buy o sell in direzione del Pivotpoint ( il prezzo deve essere distante almeno 5 pip dal pivot altrimenti non si apre)
2) TP pivot point
3) SL temporale... alla fine della giornata comunque sia andata cioè anche se non ha raggiunto il Pivot si chiude l'operazione accettando loss o eventuale gain e si apre la successiva operazione

Da qui , una martingala per i successivi 2gg se accade che il prezzo non tocchi il pivot

4) BUY/SELL x2 al secondo giorno...cioè se il giorno prima non ha preso il pivotpoint andando in loss
5) BUY/SELL x4 al terzo giorno ...cioè se sono 2gg che non prende il pivot point andando in loss

qui sotto riporto mese x mese i risultati in pip...

Mesi Gain Loss Diff _ Gain Netto

mar 387 62 325 46 279
apr 348 134 214 46 168
mag 421 228 193 46 147
giu 300 120 180 46 134
lug 429 204 225 46 179
ago 249 111 138 46 92
Sett 249 124 125 46 79
ott 163 66 97 46 51
nov 319 189 130 46 84
dic 232 180 52 46 6
genn 234 161 73 46 27
feb 220 50 170 46 124
mar 221 71 150 46 104
apr 140 155 -15 46 -61
mag 163 160 3 46 -43
giu 135 170 -35 46 -81
lug 152 96 56 46 10
ago 152 107 45 46 -1
Sett 228 40 188 46 142
ott 499 88 411 46 365
nov 436 169 267 46 221
dic 315 125 190 46 144

TOT 2170 !!!!

2170 Pip di gain...interessante no? ...in realtà sarebbero di molto di più...ma al totale mensile sottraggo sempre 46 pip .....ad ogni operazione ( circa 23 operazioni mensili ) tolgo 2 pip di gain perchè ho calcolato che cmq avrei messo il tp a 2 pip di distanza dal Pivotpoint

Proposta: qualcuno è interessato a costruire un EA che segua queste semplici regole? anche per rendere più agevole la fase di test...manualmente non è proprio una passeggiata....magari con la possibilità
1) di inserire una martingala modulabile dal secondo gg in poi che non tocca il pivot point
2) di inserire un SL di sicurezza in aggiunta a quello temporale
3) inserire un trailing stop
Magari conoscete qualche Ea già esistente che possa essere utilizzato con queste finalità?

[Wiz3003]

Paolo,
se hai voglia di giocare con I pivot ti allego un file con cui ho fatto delle statistiche tempo fa ... sei su un terreno molto interessante ;-)

buon lavoro

wiz

Pivots Analysis.zip

(1.92 MiB) Scaricato 453 volte

[paolosurf72]

grazie Wiz...!!
sai....passi una vita a studiare price action, pattern armonici, correlazioni,analisi ciclica, griglie e controgriglie per scoprire che un semplice pivot point da solo fa la differenza....eheh
hai ragione ...il terreno è molto interessante ... e forse a giudicare dai test che sto facendo in manuale sembra anche proficuo ed automatizzabile con poco..senza particolari problemi...
se poi si interessasse anche qualche programmatore saremmo a cavallo...

[Wiz3003]

Il file é costruito per importare in automatico i classici dati daily ... Una volta caricati ti puoi divertire con le simulazioni ;-)

[Fhazza]

Ciao Wiz non mi risulta che scarica i dati...puoi completarlo? xche hai lasciato????

[Wiz3003]

Ciao Wiz non mi risulta che scarica i dati...puoi completarlo? xche hai lasciato????

Fhazza,

il file non è stato costruito per aggiornarsi ogni giorno in automatico ma solo per fare delle analisi su dati storici.
Non ho lasciato nulla, semplicemente ho finito le mie analisi.

Non capisco cosa intendi per completarlo.

[Fhazza]

Salve Wiz grazie per la tua risposta,credevo che ci fosse una macro per scaricare i dati a fine giornata,se ci riesco io la faro ,collegandomi alle dde di mt4 .

Se ti è possibile volevo essere aggiornato sugli studi.
Ricollegandomi al discordo di Paolosurf
((( Da qui , una martingala per i successivi 2gg se accade che il prezzo non tocchi il pivot
BUY/SELL x2 al secondo giorno...cioè se il giorno prima non ha preso il pivotpoint andando in loss
BUY/SELL x4 al terzo giorno ...cioè se sono 2gg che non prende il pivot point andando in loss)))
per ipotesi il giorno prima prendi uno stop di 100/150 punti ,e poi il giorno dopo anche raddoppiando il size ,hai il pivot come target a soli 20 punti,non riesci mai ad essere in gain....

150 stop ------- ( 20*2) 40 di gain ,dove mi perdo???

[paolosurf72]

non ti sei perso è giusto...ma sbagli a considerare 2 soli giorni ...la martingala x2 e x4 è solo una forzatura che si basa sul fatto che statisticamente è veramente difficile che il pivot non venga preso per tre gg di fila ma non è detto che sia la soluzione migliore..
la strategia richiede un EA con il quale fare dei test più accurati perchè purtroppo con excel si arriva solo ad un certo punto....oltre non si và..
ma garantisco che qualcosa di buono c'è...
questo è quello a cui sono arrivato con i test fatti in excel giorno per giorno dal 2004 ad oggi, (ma ad esempio ...potrebbero migliorare se si potesse inserire uno SL a prescindere dallo SL temporale!!!!)...

[Fhazza]

Grazie Paolo della tua risposta, continua cosi tienici aggiornati.
Hai provato il test dul settimanale o mensile???

[paolosurf72]

avevo provato...ma sembra funzionare soltanto sul Daily pivot
cmq è tanto più effiace quanto il prezzo ad apertura giornata è distante dal daily PP...oggi ad occhio 30/ 35 pip si sarebbero incassati tranquillamente