Il concetto di questo basket e' quello di sfruttare la forza della valuta piu' forte, contro la debolezza della piu' fragile, differenziato su varie valute contro le due prescelte.
La scelta la faccio basandomi su questa heatmap del "lab" di oanda:
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Questo e' il link:
http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/currency-heatmap ci potrebbe essere anche in Italiano.
Imposto timeframe settimanale, e dallo schema prendo nota prima di tutto di come sta messo USD, visto che voglio avre un basket con un 60% di majors, a questo punto scelgo il miglior candidato per andargli contro. In questo caso, USD e' la valuta piu' forte, EUR la piu' debole.
Questa classifica si puo' ottenere in svariati modi... ci sono indicatori per mt4 (cccf o qualcosa del genere), e anche diversi siti come Barchart e sicuramente diverse piattaforme che usano dati quantitativi di ROC o anche medie per stabilire la forza senza troppi dolori di testa.
A me piace la Heatmap perche' visualmente identifico velocemente come costruire il paniere.
Per ora ho scelto 6 trade in USD e 5 in EUR, considerando che una di queste e' EURUSD, totale trade sono 10.
Attualmente il basket ha queste posizioni:
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e questo e' il link per myfxbook:
Codice: Seleziona tutto
http://www.myfxbook.com/members/cesarefx/basket/1186442
Tutte le posizioni hanno Stop Loss, impostato su chart daily sotto o sopra basic sup/res recenti.
Ogni trade ha una esposizione massima di 1%. Di conseguenza nella peggiore delle ipotesi, se tutte le 10trade venissero stoppate, partirebbe il 10%.
Pausa di riflessione. Il mio money management e' aggressivo. Questo e' un test, e per mantenere l'attenzione, visto che mi annoio facilmente, devo vedere numeri
Ogni 10% di DD, ridurrei esposizione del 30%, percio' se venissi stoppato in tutte le 10 posizioni, al prossimo giro l'esposizione massima scenderebbe a 7%, per poi gradualmente, eventualmente, ritornare al 10.
Per chi e' all'inizio,tutti i miei calcoli di MM sono ovviamente considerati senza leva. Esempio pratico, conto con 1000€, max loss totale 100€, max loss per posizione 10€.
Ogni posizione avra' di conseguenza uno SL variabile ed una SIZE variabile, per mantenere % in ordine.
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Ripeto, questo mio test e' con money management Aggressivo e potrebbe fare seri danni ad un conto real se non si sa quel che si sta facendo... e anche se si sa
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L'esempio in dettaglio lo faccio soprattutto per chi di money management ne ha sentito parlare poco. Questo penso sia un buon metodo per imparare a gestire size in relazione di SL e crescista ed esposizione in %. Considerando che le trade sono tante, si fa pratica velocemente con uno degli aspetti piu' importanti e meno discussi.
Il 10% di esposizione e' tantissimo, nonostante 1% a trade con SL di centinaia di pips non sembri molto di per se. Infatti, se notassi forti segnali di reversal a livello tecnico o fondamentale potrei chiudere transazioni in anticipo.
A questo punto rimane la gestione di queste posizioni e dell'uscita.
L'idea sarebbe di ottenere target di minimo 1:1, sempre e solo in % del capitale investito, non in pips, con intenzione di fare compounding aggiustando size di conseguenza.
Una flessibilita' di lot size in questo caso e' essenziale. Lot size calculator sono disponibili online, io uso quelli automatici di fxtrade che mi permettono di avere un lot size accurato su qualsiasi capitale.
Trailing Manuale.
Stop Loss spostati manualmente, seguendo basic price action, max e min daily, ed eventuali livelli di sup/res.
Le trade hanno bisogno di respiro, SL tipico sara' sicuramente superiore al suo ATR daily, e gli Stop verranno modificati senza alcuna fretta.
Con l'aiuto di un minimo di analisi tecnica intendo identificare livelli in cui potrei considerare di chiudere tutte le posizioni per un profitto minore di 1:1 RR.
No set TP. Le posizioni verranno spesso chiuse dallo stop in trail o da "close all trades".
Durante il test ci sara' modo di fare esempi pratici live per osservare meglio la scelta delle coppie, gestione MM, quella di SL, di uscita e trail.
Come potete notare il metodo ha del discrezionale. D'altronde ci vuole un po' di impegno e creativita' altrimenti non ci si diverte!
