Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?
Inviato: 18/12/2017, 0:54
Ciao a tutti!
Approfitto di questo thread per presentarmi e per ringraziare tutti i partecipanti di questa community. Navigando nel web, devo dire che questo è il forum più interessante che ho trovato.
Non sono un trader classico, sono uno sviluppatore che si è avvicinato al trading da qualche anno e negli ultimi 12 mesi sto cercando di rispondere alla domanda più sfidante che ho incontrato nella mia carriera di sviluppo di algoritmi: "si può battere il mercato con un algoritmo?"
Una premessa doverosa la devo fare: non sono qui per vendervi qualche sistema o per altro scopo oscuro. Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo. La mia è innanzitutto una sfida personale, che verrebbe sicuramente lautamente remunerata se dovessi riuscire a portarla a termine. D'altronde i tentativi che posso fare sono innumerevoli e mi basta aver ragione una volta sola.
Sul web ho letto un po' di tutto, chiaramente molte cose vanno prese con le pinze. Si legge di pareri che sentenziano l'impossibilità di generare profitto in modo automatico e allo stesso modo si legge di qualcuno che ha un "cugino" che guadagna 10.000 dollari al mese con un robot.
Tutte queste chiacchiere per me stanno a zero. Preferisco vedere i fatti. Ho affrontato nel mio percorso differenti strategie e ho cercato di trovare un modo che possa permettermi di portare a casa un guadagno costante, anche piccolo. Il concetto di base che mi muove è quello di riuscire a sviluppare un trading system automatico che guadagni anche solo pochi euro al giorno, senza bisogno di monitoraggio costante e quindi senza la necessità di stare davanti al monitor per ore. Qualsiasi guadagno ne esca, sarebbe comunque un ottimo risultato.
Non c'è bisogno necessariamente di un sistema che faccia ordini ad alta frequenza. Basterebbero anche pochi ordini al mese, ma che garantiscano un profitto costante e pochi drawdown.
Mi sono quindi costruito un ambiente di simulazione per fare i backtest delle strategie che implemento. Ho reperito i dati di mercato tick by tick delle principali coppie di valute, dal 2009 ad oggi. Con questa base di dati molto solida riesco a simulare le strategie con una precisione che nessun altro software commerciale che conosco riuscirebbe a darmi.
Inoltre mi sono sviluppato un "demone", ossia un servizio web che riceve in streaming in tempo reale i dati di mercato e invia gli ordini di apertura o chiusura delle posizioni quando certe condizioni sono soddisfatte, in base alla strategia utilizzata.
Ho provato vari approcci e sono riuscito ad ottenere qualche risultato interessante. Al momento mi sto focalizzando su alcune tipologie di trading che ritengo molto promettenti e delle quali vi parlerò prossimamente, per non essere troppo prolisso ora.
Per il momento, vi lascio con questa provocazione. Secondo voi si può battere il mercato con un algoritmo?
Grazie a tutti e buon inizio di settimana!
Approfitto di questo thread per presentarmi e per ringraziare tutti i partecipanti di questa community. Navigando nel web, devo dire che questo è il forum più interessante che ho trovato.
Non sono un trader classico, sono uno sviluppatore che si è avvicinato al trading da qualche anno e negli ultimi 12 mesi sto cercando di rispondere alla domanda più sfidante che ho incontrato nella mia carriera di sviluppo di algoritmi: "si può battere il mercato con un algoritmo?"
Una premessa doverosa la devo fare: non sono qui per vendervi qualche sistema o per altro scopo oscuro. Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo. La mia è innanzitutto una sfida personale, che verrebbe sicuramente lautamente remunerata se dovessi riuscire a portarla a termine. D'altronde i tentativi che posso fare sono innumerevoli e mi basta aver ragione una volta sola.
Sul web ho letto un po' di tutto, chiaramente molte cose vanno prese con le pinze. Si legge di pareri che sentenziano l'impossibilità di generare profitto in modo automatico e allo stesso modo si legge di qualcuno che ha un "cugino" che guadagna 10.000 dollari al mese con un robot.
Tutte queste chiacchiere per me stanno a zero. Preferisco vedere i fatti. Ho affrontato nel mio percorso differenti strategie e ho cercato di trovare un modo che possa permettermi di portare a casa un guadagno costante, anche piccolo. Il concetto di base che mi muove è quello di riuscire a sviluppare un trading system automatico che guadagni anche solo pochi euro al giorno, senza bisogno di monitoraggio costante e quindi senza la necessità di stare davanti al monitor per ore. Qualsiasi guadagno ne esca, sarebbe comunque un ottimo risultato.
Non c'è bisogno necessariamente di un sistema che faccia ordini ad alta frequenza. Basterebbero anche pochi ordini al mese, ma che garantiscano un profitto costante e pochi drawdown.
Mi sono quindi costruito un ambiente di simulazione per fare i backtest delle strategie che implemento. Ho reperito i dati di mercato tick by tick delle principali coppie di valute, dal 2009 ad oggi. Con questa base di dati molto solida riesco a simulare le strategie con una precisione che nessun altro software commerciale che conosco riuscirebbe a darmi.
Inoltre mi sono sviluppato un "demone", ossia un servizio web che riceve in streaming in tempo reale i dati di mercato e invia gli ordini di apertura o chiusura delle posizioni quando certe condizioni sono soddisfatte, in base alla strategia utilizzata.
Ho provato vari approcci e sono riuscito ad ottenere qualche risultato interessante. Al momento mi sto focalizzando su alcune tipologie di trading che ritengo molto promettenti e delle quali vi parlerò prossimamente, per non essere troppo prolisso ora.
Per il momento, vi lascio con questa provocazione. Secondo voi si può battere il mercato con un algoritmo?
Grazie a tutti e buon inizio di settimana!